金融工程學(xué) 金融工程需要學(xué)什么課程

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• 金融工程有什么主修課程
• 金融工程專業(yè)課是什么
• 金融工程需要學(xué)什么課程
• 金融工程專業(yè)是研究什么的
• 金融工程專業(yè)好就業(yè)么

金融工程要學(xué)什么課程

什么是金融工程

在過去的幾十年中，特別是近二十年來，在全球范圍，融資與其相關(guān)的技術(shù)環(huán)境發(fā)生了很大的變化，可以說，沒有現(xiàn)代高科技特別是信息技術(shù)的飛速進(jìn)步，就不會有金融變革的發(fā)生。在今天的金融業(yè)中，任何正常的金融交易和業(yè)務(wù)活動(dòng)，都離不開對國內(nèi)外金融市場信息的掌握和分析，離不開計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和相關(guān)的高級計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)特別是一些分析預(yù)測系統(tǒng)。在這些分析中，為了中和由于市場利率或匯卒波動(dòng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)必須對各類金融產(chǎn)品進(jìn)行有效地定價(jià)和套期保值，換言之，必須能作到預(yù)先對金融資產(chǎn)作出科學(xué)合理的安排與設(shè)計(jì)，這就誕生了金融工程。

確切他講，金融工程是在8O年代未出現(xiàn)的一門新興工程型學(xué)科。它將現(xiàn)代工程方法和高新技術(shù)引人金融領(lǐng)域，綜合運(yùn)用各種工程的、信息的方法（包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、仿真模擬、數(shù)據(jù)倉庫等眾多的現(xiàn)代信息技術(shù)），對金融產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施操作，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造性地解決復(fù)雜環(huán)境下的各類金融問題。所以一方面金融工程需依賴數(shù)值計(jì)算、圖表和仿真技術(shù)，另一方面它又離不開金融市場的實(shí)踐。但是所有這些都離不開現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，特別是計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)及其應(yīng)用系統(tǒng)的支持。所以專家們早就指出：金融工程學(xué)產(chǎn)生的背景是金融產(chǎn)業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)的聯(lián)盟。

今天金融產(chǎn)業(yè)已經(jīng)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一樣，面臨著產(chǎn)品推陳出新的課題。所以它就必須面對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)與工藝、營銷和交易市場等一系列問題。正是為了支持金融產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，使得金融工程成為可以支持金融產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一門工程學(xué)科。

金融市場信息及其預(yù)測是全融工程的基礎(chǔ)

金融市場是金融工具或各類金融產(chǎn)品進(jìn)行交易的場所。在金融市場中，信息具有舉足輕重的價(jià)值。它對于引導(dǎo)投資者和籌資者正確合理地參加金融活動(dòng)，保證金融市場秩序的穩(wěn)定，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)都是十分必要的。

金融市場的實(shí)踐已經(jīng)充分表明，有效的金融市場依賴于信息的連續(xù)性、全面性和公開性。必須借助于現(xiàn)代信息技術(shù)將龐雜的金融市場信息的收集。分析與傳播網(wǎng)絡(luò)成為可能。隨著我國對外開放的擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特別是金融活動(dòng)的拓寬，其不穩(wěn)定性也越來越增大，對加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)金融預(yù)測、增強(qiáng)預(yù)先防范能力，避免風(fēng)險(xiǎn)就變得尤為重要。

金融信息預(yù)測依賴于信息的采集和相關(guān)信息系統(tǒng)的建設(shè)，常言道：“巧婦難為元米之炊”。任何預(yù)測分析工作離不開占有豐富。及時(shí)和準(zhǔn)確的信息。在金融信息的采集中，要特別注意它的時(shí)效性、前瞻性與綜合性。對金融信息的存貯。加工和利用又離不開金融信息系統(tǒng)特別是相關(guān)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)。在金融領(lǐng)域的數(shù)據(jù)庫主要應(yīng)該有：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境數(shù)據(jù)庫。金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)庫、客戶資信數(shù)據(jù)庫等。這些數(shù)據(jù)庫的建設(shè)有賴于長期的積累和金融行業(yè)信息化建設(shè)的發(fā)展，也反映了三類重要的信息資源。它們的具體內(nèi)容有以下特點(diǎn)：

第一類金融信息屬于宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)信息，因?yàn)槿魏谓鹑谑袌龅幕顒?dòng)都離不開宏觀經(jīng)濟(jì)的變化趨勢，離不開產(chǎn)業(yè)或行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的走勢。所以在這部分內(nèi)容中必須包含宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息、經(jīng)濟(jì)監(jiān)測與景氣循環(huán)信息以及影響經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各類宏觀經(jīng)濟(jì)政策信息，此外還必須包括產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)。生產(chǎn)與消費(fèi)（供給與需求）、產(chǎn)業(yè)布局等領(lǐng)域的信息。

第二類金融信息屬于各類金融市場信息，其中包括直接融資市場信息和間接融資市場信息。從信息的具體內(nèi)容來說，又可以包括貨幣票據(jù)市場、資本市場、外匯匯市場、貴金屬市場、金融期貨市場和國際金融市場等范疇的信息。

第三類金融信息屬于企業(yè)財(cái)務(wù)信息，特別是各類企業(yè)含上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

所有這些都屬于寶貴的信息資源，其開發(fā)和積累需要長期而艱巨的努力。要作好這些信息資源的開發(fā)，必須依賴于信息分類與指標(biāo)體系的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。金融業(yè)務(wù)以及相關(guān)的監(jiān)管工作的程序化和規(guī)范化。金融信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行以及金融業(yè)務(wù)人員信息意識的強(qiáng)化與素質(zhì)的提高等。我們相信，隨著我國金融改革的深入，金融信息資源的開發(fā)。深加工和利用，將日益成為一項(xiàng)意義深遠(yuǎn)的重大任務(wù)。

金融工程的核心是防范金融風(fēng)險(xiǎn)

眾所周知，所謂工程是指運(yùn)用特殊的工具或手段對一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)中全體或部分組件進(jìn)行精細(xì)的磨合和適時(shí)的調(diào)整，從而達(dá)到使之功能運(yùn)作日臻完善。其中所運(yùn)用的工具和手段就包括了金融信息資源和準(zhǔn)確的預(yù)測方法。金融工程的定義則是通過金融工具的運(yùn)用，重建金融資產(chǎn)的存量，使之達(dá)到一個(gè)合意的組合，以最大限度地爭取效益，回避風(fēng)險(xiǎn)。

為了防范金融風(fēng)險(xiǎn)，金融工具的使用是不可或缺的。常用的金融工具包括遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換。按分類而言，金融工具又可分為現(xiàn)貨金融工具和衍生金融工具。在現(xiàn)貨金融工具中，又涉及到四類市場信息：外匯市場、貨幣市場、情舉市場和股票市場。在衍生金融工具中，又直接涉及到諸如遠(yuǎn)期比率（含遠(yuǎn)期匯價(jià)、遠(yuǎn)期利率及其協(xié)議和綜合遠(yuǎn)期外匯協(xié)議）。金融期貨（含短期利率期貨、債券期和股指期貨等）、互換和金融期權(quán)等信息。

風(fēng)險(xiǎn)通常與信息預(yù)測特別是與未預(yù)測到的結(jié)果和不希望發(fā)生的事件聯(lián)系在一起?？梢赃@樣來定義，即風(fēng)險(xiǎn)是指期望結(jié)果的任何變化。面對風(fēng)險(xiǎn)，金融工程可以有兩種選擇，一是用確定性代替風(fēng)險(xiǎn)，二是僅僅換掉與已不利的風(fēng)險(xiǎn)，而將對已有利的風(fēng)險(xiǎn)保留，也就是通常所說的“趨利避害”原則。但無論哪一種，都離不開信息及其預(yù)測。

應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是，在常用的金融工程應(yīng)用中，如套期保值、投機(jī)、套利和構(gòu)造組合中，在所有這些應(yīng)用中，都有三個(gè)“離不開”：即離不開金融信息庫。離不開測算模型、離不開風(fēng)險(xiǎn)與決策分析。風(fēng)險(xiǎn)管理的工具和技術(shù)是金融工程的核心，金融信息則是金融工程的基礎(chǔ)。所以現(xiàn)代金融工程必須運(yùn)用現(xiàn)代金融理論，依托信息技術(shù)和信息資源的開發(fā)，建立各種靈活有效的控制模型，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的最佳控制。

亞洲金融危機(jī)，使我們更加清醒地認(rèn)識到金融運(yùn)作的重要性。今年我們面臨的深化改革的重任和壓力，也使我們不得不更加深了在金融體制改革中，進(jìn)一步防范金融風(fēng)險(xiǎn)的理解和認(rèn)識。所以社會各界特別是金融部門、信息部門應(yīng)該聯(lián)手合作，加快金融信息資源的開發(fā)，更好地運(yùn)用金融工程學(xué)的原理，研究符合中國國情的金融運(yùn)作實(shí)踐，為最大限度地回避金融風(fēng)險(xiǎn)、贏得效益而作出不懈的努力。

參考資料：《經(jīng)濟(jì)與信息》1999年第6期

金融工程有什么主修課程

融工程專業(yè)主要為中外資投資銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)外語應(yīng)用能力強(qiáng)、專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、熟悉國際運(yùn)作慣例、掌握國內(nèi)外金融法規(guī)和金融分析技能的復(fù)合型金融分析業(yè)務(wù)人才。

專業(yè)課程主要有：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、證券投資分析、證券市場學(xué)、收購與兼并、基金管理、國際金融、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)學(xué)商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)等，其中 10 門課程采用英語原版教材

金融工程專業(yè)課是什么

金融工程是用數(shù)學(xué)和工程學(xué)的方法來建立金融模型（如描述股價(jià)運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)微分方程），并進(jìn)而計(jì)算金融收益與風(fēng)險(xiǎn)的一門學(xué)科。在現(xiàn)代金融實(shí)踐中有重要的作用。在投資銀行、對沖基金等公司中往往有專門研究和使用金融工程計(jì)算和管控風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量分析師（簡稱Quant）。

金融工程需要學(xué)什么課程

金融工程學(xué)是利用工程的方法，對金融產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)組合，以滿足客戶對收益和風(fēng)險(xiǎn)的要求。

工程方法中包括復(fù)雜數(shù)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)的輔助使用。

金融工程專業(yè)是研究什么的

金融工程專業(yè)主要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程和金融管理方面的基本理論和基礎(chǔ)知識，接受理財(cái)、投融資、以及風(fēng)險(xiǎn)管理方法與技能的基本訓(xùn)練，具有設(shè)計(jì)、開發(fā)綜合運(yùn)用各種金融工具創(chuàng)造性解決金融實(shí)務(wù)問題的基本能力。

金融工程專業(yè)的培養(yǎng)要求：

1、掌握金融工程學(xué)的基本理論和基本技術(shù)，通曉與金融工程專業(yè)密切相關(guān)的金融學(xué)、會計(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科的基本知識，具有合理的知識結(jié)構(gòu)；

2、掌握定性分析與定量分析相結(jié)合的科學(xué)研究方法與技能，具有較強(qiáng)的金融分析、策劃能力和金融創(chuàng)新能力；

3、了解我國對外方針政策、金融理論前沿和國際金融市場發(fā)展動(dòng)態(tài)；

4、具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，掌握基本的數(shù)學(xué)建模技巧和進(jìn)行金融市場實(shí)證研究的技能；

5、具有較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力，以及獲取信息和處理信息的能力；

6、英語通過國家大學(xué)英語六級考試，能熟練地查閱英文文獻(xiàn)；

7、具有較強(qiáng)的語言與文字表達(dá)能力，能勝任專業(yè)論文、各類應(yīng)用文體的寫作以及較強(qiáng)的商務(wù)談判能力。

金融工程專業(yè)好就業(yè)么

金融工程專業(yè)主要的學(xué)習(xí)內(nèi)容如下：

數(shù)學(xué)類課程例如數(shù)學(xué)分析、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、高等代數(shù)等；計(jì)算類課程，例如Python與C++程序設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等；經(jīng)濟(jì)金融類課程，例如微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融市場學(xué)、公司金融學(xué)等；此外還有金融工程專業(yè)課程，例如連續(xù)時(shí)間金融、金融工程學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融機(jī)器學(xué)習(xí)等。

金融工程專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)

本專業(yè)培養(yǎng)適應(yīng)粵港澳大灣區(qū)金融發(fā)展需要，德智體美勞全面發(fā)展，具有國際化視野、創(chuàng)新精神和社會責(zé)任感，系統(tǒng)掌握金融基本理論及大數(shù)據(jù)背景下金融工程的基本原理與技術(shù)。

具備對金融問題的分析、研究、應(yīng)用能力，兼具財(cái)務(wù)和法律素養(yǎng)，能勝任銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)及政府部門和企事業(yè)單位的專業(yè)工作，具有證券分析技術(shù)與投融資操作技能、良好綜合素質(zhì)和優(yōu)秀人格的復(fù)合型、應(yīng)用型專門人才。